A new martingale approach to Kalman filtering

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

A new martingale approach to Kalman Filtering

A new derivation of continuous-time Kalman Filter equations is presented. The underlying idea has been previously used to derive the smoothing equations. A unified approach to filtering and smoothing problems has thus been achieved.

متن کامل

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

A Direct Kalman Filtering Approach for GPWINS

In this paper we present a direct Kalman filtering approach for GPS/INS integration. In the approach, GPS and INS non–linearities are preprocessed prior to a Kalman filter. The GPS preprocessed data are taken as measurement input, while the INS preprocessed data are taken as an additional information to the Kalman filter’s state prediction. The advantage of this approach is that a simple and li...

متن کامل

A Kalman filtering approach to short-time Fourier analysis

The problem of estimating time-varying harmonic components of a signal measured in noise is considered. The approach used is via state estimation. Two methods are proposed, one involving poleplacement of a state observer, the other using quadratic optimization techniques. The result is the development of a new class of filters, akin to recursive frequency-sampling filters, for inclusion in a pa...

متن کامل

An Approach for Distributed Kalman Filtering

In this article we propose a parallel and distributed state estimation structure developed from an hierarchical estimation structure, optimal in the sense of Kalman filtering and that is based on the multiple projections method. We explore a duality that exists between two state space representations, derived from the application of an approach based on the coupling and noise terms of the origi...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Information Sciences

سال: 1976

ISSN: 0020-0255

DOI: 10.1016/s0020-0255(76)90794-5